8 Pruebas de hipótesis e intervalos de confianza en regresiones múltiples
En este capítulo se analizan los métodos que permiten cuantificar la incertidumbre muestral en el estimador MCO de los coeficientes en modelos de regresión múltiple. La base para esto son las pruebas de hipótesis y los intervalos de confianza que, al igual que para el modelo de regresión lineal simple, pueden calcularse utilizando funciones básicas R. También se abordará la cuestión de probar hipótesis conjuntas sobre dichos coeficientes.
Asegúrese de que los paquetes AER (Kleiber and Zeileis 2020) y stargazer (Hlavac 2018) estén instalados antes de continuar y reproducir los ejemplos. La forma más segura de hacerlo es verificando si el siguiente fragmento de código se ejecuta sin problemas.
library(AER)
library(stargazer)Referencias bibliográficas
Hlavac, Marek. 2018. stargazer: Well-Formatted Regression and Summary Statistics Tables (version 5.2.2). https://CRAN.R-project.org/package=stargazer.
Kleiber, Christian, and Achim Zeileis. 2020. AER: Applied Econometrics with R (version 1.2-9). https://CRAN.R-project.org/package=AER.